MSI magistritööd – Master's theses

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/10062/30418

Browse

Browsing MSI magistritööd – Master's theses by Subject "aegridade analüüs"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 5 of 5
  • Thumbnail Image
    Item
    Eesti elektrienergia hinna analüüs ja ühesammuline prognoosimine ARIMA tüüpi mudelitega
    (Tartu Ülikool, 2015) Päll, Kärt; Kangro, Raul, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
    Antud magistritöö eesmärgiks on vaadelda järgmise päeva elektrihinna prognoosimist erinevate meetoditega, valida vaadeldud mudelite hulgast välja parim ning võrrelda selle abil saadud tulemusi automaatse koodiga leitud parima mudeli tulemustega. Kasutatud metoodika on tuttav aegridade analüüsi kursusest. Töös antakse ülevaade ühe- ja mitmemõõtmelistest aegridade mudelitest ning nendega seotud definitsioonidest. Teema paremaks lahtimõtestamiseks tutvustatakse lühidalt Eesti elektriturgu ning hinna kujunemist elektribörsil. Töös kasutatakse vaid ARIMA tüüpi mudeleid, sest need on enim kasutatavad mudelid ennustamaks aegridade käitumist tulevikus. Kogu analüüsi teostamiseks on kasutatud reaalseid andmeid.
  • Thumbnail Image
    Item
    Eesti elektritarbimise prognoos
    (Tartu Ülikool, 2015) Dalberg, Cliona Georgia; Kangro, Raul, juhendaja; Lassmann, Joosep, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
    Käesolevas magistritöös prognoositakse Eesti elektritarbimist 24 tundi ette. Antakse ülevaade tugivektorregressiooni teooriast ning kasutatavast paketist R tarkvaras. Koostatakse ennustamiseks lineaarse regressiooni mudelid ning tehakse nende analoogid tugivektorregressiooni abil. Võrdlemiseks kasutatakse ka ARIMA mudelit. Tulemusi hinnatakse 2015. aasta jaanuari ning veebruari prognooside keskmise suhtelise vea ning keskmise ruutvea põhjal. Mudeleid parandatakse argumenttunnuste lisamise ning muutmisega. Lõplik valik parima mudeli osas tehakse uue testperioodi kaasamisel.
  • Thumbnail Image
    Item
    G3 riikide 10-aastaste võlakirjade futuuride hindade sesoonsuse analüüs
    (Tartu Ülikool, 2005) Kriisa, Triin; Pärna, Kalev, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
  • Thumbnail Image
    Item
    Modelling time-varying seasonality in quarterly industrial production series
    (Tartu Ülikool, 1999) Strikholm, Birgit; Viil, Martin, juhendaja; Teräsvirta, Timo, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
  • Thumbnail Image
    Item
    On estimating open position risk at the electricity forward market
    (Tartu Ülikool, 2014-06-18) Klavina, Anna; Kangro, Raul, juhendaja; Lassmann, Joosep, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
    The aim of the thesis is to study the question of estimating the risks of electricity retailers when they offer clients contracts with fixed electricity prices for future periods and the question of choosing prices for such contracts so that the level of risk is acceptable for the company. In the theoretical part of the master thesis details of such contracts and derivation of prices of those contracts under no arbitrage condition are discussed as well as a brief electricity market description and a few models proposed for forward price modelling are given. In the practical part open position risk problem in electricity market is explored by using simulations based on historical data for forward prices and various probability distributions for the number of clients accepting the offers, their desired quantities of electricity and decision making times. In the result the risk premiums for given risk levels under various assumptions are found and conclusions about which of the model parameters are affecting the risk premium most strongly are made.