Computational Finance
| dc.contributor.author | Kangro, Raul | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-28T09:57:02Z | |
| dc.date.available | 2011-12-28T09:57:02Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Course "Computational Finance" gives an overview different partial differential equations arising in mathematical finance, their derivation procedures and numerical solution methods. In the computer labs students acquire practical skills for computing the prices of various financial options. | et |
| dc.description.abstract | BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Computational Finance" õppematerjalid. Kursuse sisuks on finantsoptsioonide hindu kirjeldavate võrrandite tuletamine, nende lahendamiseks erinevate numbriliste meetodite konstrueerimine ning arvutiprogrammina realiseerimine. Materjalid sisaldavad loengukonspekti, praktikumide juhendeid ning näitelahendusi programmeerimiskeeles Python. | et |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/22466 | |
| dc.language.iso | en | et |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Käesolev õpiobjekt on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei ole lubatud kasutada kommertseesmärgil. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel on kasutaja kohustatud viitama õpiobjekti autorile. Õpiobjekti pole lubatud muuta ega täiendada. | |
| dc.subject | optsioon | et |
| dc.subject | arvutusmeetod | et |
| dc.subject | võrgumeetod | et |
| dc.subject | Monte-Carlo meetod | et |
| dc.subject | BeSt programm | et |
| dc.subject | Black-Scholes'i turumudel | et |
| dc.title | Computational Finance | et |
| dc.type | Other | et |