Binoommeetodi koonduvuse kiirendamine optsioonide hindamisel
Kuupäev
2019
Autorid
Ajakirja pealkiri
Ajakirja ISSN
Köite pealkiri
Kirjastaja
Abstrakt
Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara kindlal ajahetkel tulevikus kindlaks määratud hinnaga. Optsioonide hinna leidmiseks kasutatakse sageli numbrilisi meetodeid, millest üks levinumaid on binoommeetod. Tavalise binoommeetodi puuduseks on aga
optsiooni hinna aeglane koondumine. Käesolevas töös vaadeldakse binoommeetodi koonduvuse kiirendamist paindliku binoommeetodi ning Leisen-Reimeri meetodi abil.
Kirjeldus
Märksõnad
binoommeetod, paindlik binoommeetod, Leisen-Reimeri meetod, optsioonide hindamine, option pricing, binomial model, Leisen-Reimer model, flexible binomial model