Binoommeetodi koonduvuse kiirendamine optsioonide hindamisel
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara kindlal ajahetkel tulevikus kindlaks määratud hinnaga. Optsioonide hinna leidmiseks kasutatakse sageli numbrilisi meetodeid, millest üks levinumaid on binoommeetod. Tavalise binoommeetodi puuduseks on aga
optsiooni hinna aeglane koondumine. Käesolevas töös vaadeldakse binoommeetodi koonduvuse kiirendamist paindliku binoommeetodi ning Leisen-Reimeri meetodi abil.
Description
Keywords
binoommeetod, paindlik binoommeetod, Leisen-Reimeri meetod, optsioonide hindamine, option pricing, binomial model, Leisen-Reimer model, flexible binomial model