Barjääriga optsioonide hindamine võrgumeetodiga

Abstract

Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara fikseeritud hinna eest kokkulepitud ajal tulevikus. Optsiooni õige hinna määramine on üks suurimaid probleeme, millega optsioonide teoorias kokku puututakse. Käesolevas töös vaadeldakse võrgumeetodit barjääriga optsiooni hinna leidmiseks. Võrgumeetod on numbriline meetod diferentsiaalvõrrandite lahendamiseks, kus tuletisi lähendatakse diferentsidega. Töös on toodud programmid ilmutamata ja Crank-Nicolsoni meetodite abil barjääriga optsiooni hinna leidmiseks.