Browsing by Author "Peterson, Jaak"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Binoommeetodi koonduvuse kiirendamine optsioonide hindamisel
    (2019) Peterson, Jaak; Raus, Toomas, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
    Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara kindlal ajahetkel tulevikus kindlaks määratud hinnaga. Optsioonide hinna leidmiseks kasutatakse sageli numbrilisi meetodeid, millest üks levinumaid on binoommeetod. Tavalise binoommeetodi puuduseks on aga optsiooni hinna aeglane koondumine. Käesolevas töös vaadeldakse binoommeetodi koonduvuse kiirendamist paindliku binoommeetodi ning Leisen-Reimeri meetodi abil.