Paralleelarvutused optsiooni hinna leidmise numbrilistes meetodites

dc.contributor.advisorVainikko, Eero, juhendaja
dc.contributor.advisorRaus, Toomas, juhendaja
dc.contributor.authorUtt, Meelis
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituutet
dc.date.accessioned2021-07-01T08:06:27Z
dc.date.available2021-07-01T08:06:27Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractOptsioon on finantsinstrument, mis annab optsiooni omanikule õiguse, aga mitte kohustuse osta või müüa mingit riskantset vara. Keerulisemate optsioonide hinna leidmise jaoks on vaja kasutada numbrilisi meetodeid: võremeetodid (binoom- ja trinoommeetod), Monte Carlo meetodid ning diferentsiaalmeetodid. Selleks, et arvutamisele kuluvat aega vähendada, saab kasutusele võtta paralleelarvutamise. Käesolevas töös uuritakse Euroopa, Ameerika ja Aasia optsioonide hinna paralleelselt arvutamist binoomvalemi ja Monte Carlo meetodiga. Paralleliseerime binoomvalemit Euroopa optsiooni hinna arvutamiseks, Monte Carlo meetodit: mitme alusvaraga Euroopa korvoptsiooni, Ameerika ning fikseeritud täitmishinnaga Aasia optsiooni hinna arvutamiseks. Töö raames kirjutatud koodid on kättesaadavad avalikust repositooriumist https://github.com/moledoc/parcompfin.et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/72882
dc.language.isoestet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectparalleelarvutamineet
dc.subjectparallel computingen
dc.subject.otherfinancial mathematicsen
dc.subject.otherfinantsmatemaatikaet
dc.subject.otheroptsioonidet
dc.subject.otherMonte Carlo meetodidet
dc.subject.otherMonte Carlo methodsen
dc.subject.otheroptionsen
dc.titleParalleelarvutused optsiooni hinna leidmise numbrilistes meetoditeset
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiset

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
utt_meelis_msc_2021.pdf
Size:
532 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.67 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: