Ameerika optsioonide hindamine Monte Carlo meetodiga

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida Ameerika optsiooni hindamist Monte Carlo meetoditega. Magistritöös vaadeldakse kahte meetodid: juhusliku hinnapuu meetod ja Monte Carlo vähimruutude meetodit. Töös esmalt tutvustatakse optsioone, Monte Carlo simuleerimist ja Ameerika optsioonide hindamise probleemi. Järgnevalt kirjeldatakse juhusliku hinnapuu meetodi olemust ning Monte Carlo vähimruutude meetodi olemust. Lõpuks antakse ülevaade nii juhusliku hinnapuu meetodi tulemustest kui ka Monte Carlo vähimruutude meetodi tulemustest.