Nõudmiseni hoiuse intressimääradele ARIMAX tüüpi mudelite leidmine turumäärade abil
Kuupäev
2022
Autorid
Ajakirja pealkiri
Ajakirja ISSN
Köite pealkiri
Kirjastaja
Abstrakt
Töö eesmärk on uurida nõudmiseni hoiusele pakutavate intresside sõltumist 6-kuulisest euriborist ja 6-kuulise euribori swap’i määrast. Selleks uuritakse ARIMAX tüüpi mudelite moodustamist ja kointegratsiooni hoiuse intresside ja turumäärade vahel. Lisaks moodustatakse mudelid naturaallogaritmi ja hüperboolse siinuse pöördfunktsiooni abil transformeeritud aegridadele.
Töö on motiveeritud krediidiasutuste vajadusest intressiriski hinnata, kus intressirisk on ettevõtte risk saada kahju intressimäärade muutumisest. Hoiuse intresside prognoosimine turumäärade abil on oluline sisend intressiriski hindamise protsessi.
Kirjeldus
Märksõnad
hoiuse intressid, deposit interests, ARIMAX tüüpi mudelid, ARIMAX models