Nõudmiseni hoiuse intressimääradele ARIMAX tüüpi mudelite leidmine turumäärade abil

dc.contributor.advisorKangro, Raul, juhendaja
dc.contributor.authorTammesoo, Laura Anna
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituutet
dc.date.accessioned2022-06-15T07:19:38Z
dc.date.available2022-06-15T07:19:38Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractTöö eesmärk on uurida nõudmiseni hoiusele pakutavate intresside sõltumist 6-kuulisest euriborist ja 6-kuulise euribori swap’i määrast. Selleks uuritakse ARIMAX tüüpi mudelite moodustamist ja kointegratsiooni hoiuse intresside ja turumäärade vahel. Lisaks moodustatakse mudelid naturaallogaritmi ja hüperboolse siinuse pöördfunktsiooni abil transformeeritud aegridadele. Töö on motiveeritud krediidiasutuste vajadusest intressiriski hinnata, kus intressirisk on ettevõtte risk saada kahju intressimäärade muutumisest. Hoiuse intresside prognoosimine turumäärade abil on oluline sisend intressiriski hindamise protsessi.et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/82591
dc.language.isoestet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthoiuse intressidet
dc.subjectdeposit interestsen
dc.subjectARIMAX tüüpi mudelidet
dc.subjectARIMAX modelsen
dc.subject.otheraegridade analüüset
dc.subject.othertime series analysisen
dc.subject.otherfinantsmatemaatikaet
dc.subject.otherfinancial mathematicsen
dc.titleNõudmiseni hoiuse intressimääradele ARIMAX tüüpi mudelite leidmine turumäärade abilet
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiset

Failid

Originaal pakett

Nüüd näidatakse 1 - 1 1
Laen...
Pisipilt
Nimi:
laura_tammesoo_msc_2022.pdf
Suurus:
1.09 MB
Formaat:
Adobe Portable Document Format
Kirjeldus:

Litsentsi pakett

Nüüd näidatakse 1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
Nimi:
license.txt
Suurus:
1.67 KB
Formaat:
Item-specific license agreed upon to submission
Kirjeldus: