Aktsiahindade modelleerimine lineaarsete segamudelite abil

Kuupäev

2017

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tartu Ülikool

Abstrakt

Käesoleva magistritöö eesmärk on selgitada lineaarsete segamudelite olemust ning rakendades segamudelite teooriat aktsiahindadele, leida nende kovariatsioonimaatriksile parim mudel. Esimeses peatükis selgitatakse segamudelite mõistet ning tuuakse näiteid erinevatest kovariatsioonistruktuuridest. Seejärel kirjeldatakse, kuidas mudeli tundmatuid parameetreid hinnata. Peatüki lõpus tuletatakse uute väärtuste prognoosimiseks parima lineaarse nihketa prognoosi kuju ja prognoosiintervall. Teises peatükis vaadeldakse erinevaid aktsiahindade kovariatsioonistuktuure ning selgitatakse välja parim mudel. Selle abil prognoositakse tuleviku aktsiahindu.

Kirjeldus

Märksõnad

lineaarsed mudelid, longituudanalüüs, aktsiakursid, modelleerimine (teadus), parameetrid, prognoosid, R (programmeerimiskeel), linear models, longitudinal analysis, stock prices, modelling (science), parameters, predictions, R (programming language)

Viide