Aktsiahindade modelleerimine lineaarsete segamudelite abil
| dc.contributor.advisor | Möls, Märt, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Taimre, Carmen | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2017-07-04T14:37:37Z | |
| dc.date.available | 2017-07-04T14:37:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva magistritöö eesmärk on selgitada lineaarsete segamudelite olemust ning rakendades segamudelite teooriat aktsiahindadele, leida nende kovariatsioonimaatriksile parim mudel. Esimeses peatükis selgitatakse segamudelite mõistet ning tuuakse näiteid erinevatest kovariatsioonistruktuuridest. Seejärel kirjeldatakse, kuidas mudeli tundmatuid parameetreid hinnata. Peatüki lõpus tuletatakse uute väärtuste prognoosimiseks parima lineaarse nihketa prognoosi kuju ja prognoosiintervall. Teises peatükis vaadeldakse erinevaid aktsiahindade kovariatsioonistuktuure ning selgitatakse välja parim mudel. Selle abil prognoositakse tuleviku aktsiahindu. | et |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/57094 | |
| dc.language.iso | est | et |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.subject | lineaarsed mudelid | et |
| dc.subject | longituudanalüüs | et |
| dc.subject | aktsiakursid | et |
| dc.subject | modelleerimine (teadus) | et |
| dc.subject | parameetrid | et |
| dc.subject | prognoosid | et |
| dc.subject | R (programmeerimiskeel) | et |
| dc.subject | linear models | en |
| dc.subject | longitudinal analysis | en |
| dc.subject | stock prices | en |
| dc.subject | modelling (science) | en |
| dc.subject | parameters | en |
| dc.subject | predictions | en |
| dc.subject | R (programming language) | en |
| dc.title | Aktsiahindade modelleerimine lineaarsete segamudelite abil | et |
| dc.type | Thesis | en |