MMI bakalaureusetööd – Bachelor's theses. Kuni 2015

Selle kollektsiooni püsiv URIhttps://hdl.handle.net/10062/30415

Sirvi

Nüüd näidatakse 1 - 20 56

Aasia optsioonide hindamine
(Tartu Ülikool, 2013) Kask, Rain; Raus, Toomas, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Determining the correct value of an option is the main problem in option theory. There are several factors which determine the price of an option. In addition to these factors, Asian options also depend on the history of the underlying asset which complicates the correct pricing of an Asian option. Although the structure of an Asian option is more complex than for example European option's, many of the typical numerical methods can still be used to nd the price of an Asian option when modi ed correctly. In the rst part of this thesis some of these typical numerical methods are introduced. The basic idea of lattice method, di erential method and Monte-Carlo method are described by showing how to nd a value of a usual European option step by step. The last and main part of this thesis is dedicated to Asian options and lattice method. It is shown how to modify the lattice method so that it could be used for pricing an Asian option. The modi ed lattice method for pricing an Asian option is called forward shooting grid method (FSG) and was rst used in 1993 by Hull and White for nding the value of Asian and lookback options. The method is described thoroughly and 2 di erent approaches (Barraquand-Pudet method and modi ed Hull-White method) for choosing the average price of an underlying asset are introduced. To ensure that the FSG method can truly be used for pricing an Asian option, some results obtained by using the FSG method with di erent parameters N, and are brought out in the last section of the thesis. The prices found by Barraquand and Pudet method and modi ed Hull and White method are compared with a price of an unrealistic Asian option, which analytical value can be found. For one more realistical case of an Asian option the prices found by FSG method are compared with a price found by Monte-Carlo method. Source codes (written in Python) for FSG method and Monte-Carlo method are brought out in Appendixes (Lisad).
Absoluutselt summeerivad operaatorid ruumil B (F)
(Tartu Ülikool, 2013) Izotova, Jekaterina; Põldvere, Märt,juhendaja; Tamme, Tõnu, juhendaja; Tartu Ülikool.Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool.Matemaatika instituut
Agrawali, Kayali ja Saxena teoreem algarvulisuse kohta
(Tartu Ülikool, 2013) Räni, Ave; Laan, Valdis, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
This bachelor’s thesis gives an overview about prime numbers and different methods how to determine if an integer is prime or composite. It is based on Andrew Granville’s article "It is easy to determine if a given integer is prime", where he introduces and gives a proof of the primality theorem of Agrawal, Kayal and Saxena. The theorem was first published in 2002 in a paper "PRIMES is in P" by Manindra Agrawal, Neeraj Kayal and Nitin Saxena. This thesis consists of 3 parts. In the first part, the main definitions are given that are used throughout the whole thesis. The second part gives some examples about different theorems which have been used to determine primality before the theorem of Agrawal, Kayal and Saxena. In the third part we give a detailed proof of the main theorem of the thesis. It is formulated as follows. For a given integer n 2, let r be a positive integer < n, for which n has order > (log2 n)2 (mod r). Then n is prime if and only if 1) n is not a perfect power, 2) n does not have any prime factor r, 3) (x + a)n xn + a mod (n; xr =< 1) for each integer a, 1 a p r log n. Based on this theorem M. Agrawal, N. Kayal and N. Saxena created a deterministic primality-proving algorithm. This algorithm determines whether a positive integer n is prime or composite within polynomial time with respect to the number of digits of n.
Ajaskaalal määratud funktsioonide diferentseerimine ja integreerimine
(Tartu Ülikool, 2009) Karm, Märten; Leiger, Toivo, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Arvjadade statistiline koonduvus
(Tartu Ülikool, 2015-08-11) Kornis, Diana-Katry; Leiger, Toivo, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Bakalaureusetöö eesmärkideks on kirjeldada statistiliselt koonduvate ja I -koonduvate jadade omadusi ning võrrelda jadade statistilist koonduvust nende C -summeeruvusega. Leitakse tarvilik ja piisav tingimus jadade statistiliseks koondumiseks ja näidatakse, et kõigi tõkestatud statistiliselt koonduvate jadade ruum on kinnine alamruum kõigi tõkestatud jadade Banachi ruumis. Samuti uuritakse funktsioonide pidevust C -summeeruvuse ja statistilise koonduvuse suhtes. Esitatakse I -koonduvuse ja I* -koonduvuse mõisted ja leitakse tingimus, mille korral need langevad kokku.
Asümmeetria ja järsakuse karakteristikud
(Tartu Ülikool, 2005) Kilgi, Helle; Kollo, Tõnu, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Autonoomsete diferentsiaalvõrrandite süsteemide perioodilised lahendid
(Tartu Ülikool, 2002) Korobova, Evelin; Miidla, Peep, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
B-splainid ja nende rakendused
(Tartu Ülikool, 2007) Kuljus, Elina; Fischer, Malle, juhendaja; Oja, Peeter, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Barjääriga optsiooni hinna leidmine bino-trinoommeetodi abil
(Tartu Ülikool, 2014-08-13) Rannaveer, Mailis; Raus, Toomas, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara kindlal ajahetkel tulevikus kindlaks määratud hinnaga. Optsiooni õige hinna määramine on optsioonide teooria üks tähtsamaid probleeme. Bino-trinoommeetod on binoom- ja trinoommeetodi kombinatsioon, mis võimaldab alusvara hinnapuu konstrueerida selliselt, et barjäär või barjäärid läbivad hinnapuu tippe. Töös on toodud ka programm bino-trinoommeetodi abil ühe barjääriga optsiooni hinna leidmiseks.
Biruutvastavusseadus
(Tartu Ülikool, 2015-08-11) Ahven, Anu; Tart, Lauri, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Käesolevas bakalaureusetöös sõnastatakse biruutvastavusseadus ja esitatakse selle täielik detailne tõestus. Mainitud seadus seob neljanda astme kongruentside lahenduvuse üle Gaussi täisarvude ringi mooduli kujuga analoogiliselt Gaussi ruutvastavusseaduse ning Legendre’i ja Jacobi sümbolitega. Täieliku tõestuseni jõudmiseks kasutatakse Gaussi algarvude ja primaarsete Gaussi täisarvude klassifikatsiooni ning Gaussi ja Jacobi summasid üle lõplike korpuste.
Cayley graafid
(Tartu Ülikool, 2014-08-13) Tõnisson, Jaana; Puusemp, Peeter, juhendaja; Kaarli, Kalle, kaasjuhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Käesolev bakalaureusetöö tutvustab rühmade graafilist esitlust Cayley graafide näol. Teema valikut põhjendab asjaolu, et vastavad graafid on algebras ja graafiteoorias suhteliselt vähe käsitlust leidnud. Lisaks ühendavad Cayley graafid kahte olulist modernse matemaatika haru - rühmasid ja graafe. Cayley graafid annavad võimaluse visualiseerida rühmi, mis on antud oma tekitajate ja määravate seostega. Definitsioon. Olgu G lõplik rühm ja S tema tekitajate hulk, st G = hS i. Rühma G Cayley graafiks nimetatakse suunatud graafi Γ = ΓG,S , mille tippude hulgaks on G ja tipust g suundub tippu h suunatud serv siis ja ainult siis, kui leidub s ∈ S , nii et h = gs. Vastav kaar märgistatakse tekitajaga s. Töös defineeritakse Cayley graafide mõistmiseks olulised mõisted rühma- ja graafiteooriast, lisaks Hamiltoni ja Schreieri graaf, millede korral on välja toodud ka seotus Cayley graafidega. Tööst leiab mõningaid Cayley graafide omadusi ja rakendusi. Kõige mahukam osa tööst on peatükk, milles on iseseisvalt koostatud kõik kuni 16-nda järguni mittekommutatiivsete rühmade Cayley graafid.
DEA meetodi rakendamine Kagu-Eesti gümnaasiumide efektiivsuse hindamisel
(Tartu Ülikool, 2013) Muru, Liina; Miidla, Peep, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
The aim of this Bachelor Thesis is to introduce Data Envelopment Analysis method and to apply it to the secondary schools of Southeastern Estonia. DEA method is a mathematical method that calculates the efficiency by solving linear programming problem. This method is special because it can calculate efficiency of non-profit organizations like hospitals, libraries and administrative units. This paper consists of four parts. The first part is the introduction of the DEA method. The second part is about choosing the inputs and outputs. DEA method needs different inputs and outputs and to find the best parameters, we contacted the County Governments of the three Southeastern Estonian counties, Põlva, Valga and Võru, which schools we analyzed in the paper. Every county government proposed a different set of inputs and outputs and so we got three sets to use in the DEA method. The fourth set was conducted using the information found in the earlier studies from all over the world. The third part is application of the method to the secondary schools of Southeastern Estonia and the fourth part is results. We analyzed 20 schools. To apply the method on the sets we used Data Envelopment Analysis (Computer) Program (DEAP) which is a DOS-program from the nineties, but inspite of the age is a very good program. It makes applying the DEA method easy. It only needs two .txt files, which consist of instructions and data. The program has many choices when it comes to the type of DEA. User can pick from output or input oriented method, one-, two- or multistage method, Malmquist or cost DEA. Results of the analyze depend on the inputs and outputs. With one set there were only three efficient schools and in another there were ten. The mean value of efficiency varied from 0,732 to 0,950. This study can be used by the profesionals to analyze the educational system. The most important part of the analyze is to find the right inputs and outputs to describe the educational system.
Diameeter-2 omadustega Banachi ruumide kaasruumide kirjeldused oktaeedrilisuse abil
(Tartu Ülikool, 2014-08-13) Nadel, Rihhard; Haller, Rainis, juhendaja; Langemets, Johann, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Bakalaureusetöös antakse erinevate diameeter-2 omadustega Banachi ruumide kaasruumide kirjeldus R. Halleri, J. Langemetsa ja M. Põldvere ühisartikli „ On duality of diameter 2 properties “ põhjal, mis on ilmumas ajakirjas Journal of Convex Analysis. Lisaks üldistatakse oktaeedrilisuse stabiilsustulemusi absoluutse normiga korrutisruumidele.
Dünaamika ülesannete modelleerimine programmi Stella abil
(Tartu Ülikool, 2015-08-11) Lääne, Kerttu; Puman, Ella, juhendaja; Mürk, Annely, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Antud bakalaureusetöös käsitletakse dünaamika ülesandeid, mis põhinevad diferentsiaalvõrranditel ning mis muutuvad ajas. Töö põhineb kahel dünaamika ülesandel: keha viskamise ja allveelaeva sukeldumise ülesandel. Mõlemal juhul on antud ülesande püstitus, põhivalemid, nende lahendus ning mudelite kirjeldused ja graafikud, mis on saadud programmi Stella mudelite põhjal.
Dünaamiliste süsteemide ja geneetika mudelid
(Tartu Ülikool, 2013) Lillo, Karin; Puman, Ella, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Dynamic systems are systems, which develop or change in time. With every model in this thesis there is given a story about the origin of given system or equation and necessary information. In addition to models there are also different charts to simplify the understanding of the models. Systems in this thesis are based on differential equations, because differential equations describe dynamic systems, which are continuous in time. Attention is paid to systems, in which the differential equations are nonlinear, because these could lead to chaotic solutions. All the models are given with initial conditions and some models also have charts, which show the change of the solution if a parameter has been changed a little. It is clear, that all systems may not lead to chaos with every value, but if the parameters are changed and solutions are analysed, it is seen that even a slightest change may lead to a chaos. With models it is easy to experiment with the real world. Without such models we were often left to manipulate real systems in order to understand the relationships of cause and effect. Models help to realize the consequences of the actions of mankind without harming the nature or the real world. In this thesis, two basic genetic problems were discussed, the mating of two alleles and natural selection and mutation. These models are quite simple, yet they provide enough infor-mation to understand the base of these problems in the real world. It is also possible to make these models more precise, which will lead to more accurate results and more precise predictions to real life cause and effect situations. In conclusion, models just make a lot of things easier to understand.
Efficient multiplication in binary fields
(Tartu Ülikool, 2015-08-11) Kuldmaa, Annabell; Tart, Lauri, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
The thesis discusses the basics of efficient multiplication in finite fields, especially in binary fields. There are two broad approaches: polynomial representation and normal bases, used in software and hardware implementations, respectively. Due to the advantages of normal bases of low complexity, there is also a brief introduction to constructing optimal normal bases. Furthermore, as irreducible polynomials are of fundamental importance for finite fields, the thesis concludes with some irreducibility test.
Elastsete plaatide painde ülesanded
(Tartu Ülikool, 2013) Kasepuu, Kaile; Lellep, Jaan, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
The aim of this work is to introduce the Basic equations of the Kirchhoff’s bending theory. The current study consists on two parts. In the first part we derive the governing differential equation for the deflection for thin plate bending. In the second part we study the bending of thin rectangular plates subjected to the transverse pressure. We find the middle surface of the plate in the case of cylindrical bending. It appears that in this case the differential equation of equilibrium can be solved by direct integration. Also we present Navier’s method for rectangular plates with simply supported boundary conditions on all four edges. We look for the solution of the equilibrium equation in the form of double seires. Each term of this series is a product of trigonometrical functions which meet the boundary conditions spontaneously.
Epideemia leviku matemaatilised mudelid
(Tartu Ülikool, 2015-08-11) Melsas, Heleri; Puman, Ella, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Vaadeldav bakalaureusetöö annab ülevaate epideemia leviku modelleerimisest, selle juurde kuuluvatest mõistetest ja tähistustest ning erinevatest mudelitüüpidest. Töös on toodud erinevatele viiruse tüüpidele vastavad diferentsiaalvõrrandid ja mudelid, mis on koostatud programmiga Stella. Graafikute ning tabelite abil on selgitatud mudelite ning vaatlusandmete kõrvutamise vajalikkust. Lisaks on seagripi mudeli põhjal näidatud, et epideemia ennetamiseks on oluline lasta ennast vaktsineerida ning haigestumise korral tuleks jääda kogu nakkusliku perioodi ajaks koju.
Gaussi täisarvud
(Tartu Ülikool, 2014-08-13) Brokan, Galina; Laan, Valdis, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
Käesolevas bakalaureusetöös on vaadeldud Gaussi täisarve ja nende omadusi. On toodud Gaussi täisarvude, Gaussi täisarvude normi ja Gaussi algarvude definitsioonid. On uuritud pööratavaid Gaussi täisarve ja nende seoseid gaussi täisarvude normiga. On ära toodud jäägiga jagamise teoreem gaussi täisarvude jaoks ning on näidatud, et Gaussi täisarvude ring on faktoriaalne ring. Töös on näidatud, et eukleidese algoritmi abil saab leida Gaussi täisarvude suurima ühisteguri. Töö lõpus on uuritud Gaussi algarve ja nende omadusi. Jõuame järeldusele, et gaussi algarve on kahte liiki ja kumbagi liiki Gaussi algarve on lõpmata palju. Tööle on lisatud ka joonised, kus on näidatud kuidas Gaussi täisarvud ja Gaussi algarvud asetsevad komplekstasandil.
Hulkade ja funktsioonide r-kumerus
(Tartu Ülikool, 2005) Kivi, Karin; Soomer, Virge, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut

Sirvi

Sirvi MMI bakalaureusetööd – Bachelor's theses. Kuni 2015 Pealkiri järgi